Эконометрика в задачах и упражнениях

Авторы: Борзых Д.А., Демешев Б.Б., «Эконометрика в задачах и упражнениях»:
В предлагаемом читателю пособии содержатся задачи самого различного уровня сложности — от типовых, которые приводятся с подробным решением, до задач повышенной сложности. Помимо обычных задач, которые можно решить «вручную», подобрано большое количество задач, требующих использования каких-либо статистических пакетов. Даются задачи, развивающие навыки программирования в этих пакетах. Задачник охватывает все основные разделы по эконометрике вводного уровня: — оценивание линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов (МНК); — теорема Гаусса—Маркова и свойства МНК-оценок; — построение доверительных интервалов для параметров этих моделей; — тестирование гипотез; — особенности оценивания линейных регрессионных моделей в условиях нарушения теоремы Гасса—Маркова (случай мультиколлинеарности, гетероскедастичности и автокорреляции); — тесты на правильную функциональную форму модели (тест Рамсея и тест Бокса—Кокса). Помимо этого, пособие содержит задачи по темам, которые относятся к промежуточному уровню: — оценивание эконометрических моделей методом максимального правдоподобия (ММП); — тестирование гипотез при помощи трех классических тестов, связанных с методом максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа и тест Вальда; — модели бинарного выбора (logit- и probit-модели); — модели со случайными регрессорами; — элементы теории временных рядов (ARMA-процессы, тест Дики—Фуллера на стационарность временного ряда, GARCH-модели). Также в задачнике имеются два раздела продвинутого уровня: метод опорных векторов и Random Forest, и два вспомогательных раздела, которые содержат необходимые сведения по линейной алгебре и теории вероятностей.